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strategies/macd_strategy.py

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 MACD 趋势跟踪策略
 
 策略逻辑:
-- 当 MACD 线上穿信号线时 (金叉)，且价格 > EMA200 时，买入
-- 当 MACD 线下穿信号线时 (死叉)，或价格 < EMA200 时，卖出
+- 当 MACD 线上穿信号线时 (金叉)，且价格 > EMA 时，买入
+- 当 MACD 线下穿信号线时 (死叉)，或价格 < EMA 时，卖出
 
 指标计算:
 - MACD(10, 20, 9): 快线 10 日，慢线 20 日，信号线 9 日
-- EMA200: 200 日指数移动平均线（趋势确认）
+- EMA: 200 日指数移动平均线（趋势确认）
 
 参数选择理由:
 - 快线 10: 比标准 12 更敏感，适应 A 股较高波动性
 - 慢线 20: 比标准 26 更快响应，同时保持趋势跟踪稳定性
 - 信号线 9: 保持标准，避免信号过于频繁
-- EMA200: 被广泛认可为牛熊分界线，避免逆势交易
+- EMA: 被广泛认可为牛熊分界线，避免逆势交易
 
 趋势过滤:
-- EMA200 上方: 确认为上升趋势，允许开多仓
-- EMA200 下方: 确认为下降趋势，不开多仓，强制平仓
+- EMA 上方: 确认为上升趋势，允许开多仓
+- EMA 下方: 确认为下降趋势，不开多仓，强制平仓
 
 Author: Sisyphus
 Date: 2025-01-27
 """
 
-import pandas as pd
 from backtesting import Strategy
 from backtesting.lib import crossover
 
@@ -32,32 +31,30 @@ def calculate_indicators(data):
     """
     计算策略所需的技术指标
 
-    使用 ta-lib 库计算 MACD 和 EMA200 指标
+    使用 ta-lib 库计算 MACD 和 EMA 指标
 
     参数:
         data: DataFrame, 包含 [Open, High, Low, Close, Volume, factor]
 
     返回:
         DataFrame, 添加了指标列:
-        - MACD_10_20_9: MACD 线 (DIF)
-        - MACDs_10_20_9: MACD 信号线 (DEA)
-        - MACDh_10_20_9: MACD 柱状图 (Histogram)
-        - EMA_200: 200 日指数移动平均线
+        - dif: MACD 线 (dif)
+        - signal: MACD 信号线 (DEA)
+        - hist: MACD 柱状图 (Histogram)
+        - ema: 日指数移动平均线
     """
     data = data.copy()
 
     # 计算 MACD 指标 (10, 20, 9)
     # talib.MACD 返回三个值: (macd, macdsignal, macdhist)
-    macd, macdsignal, macdhist = talib.MACD(
-        data["Close"], fastperiod=10, slowperiod=20, signalperiod=9
-    )
+    macd, macdsignal, macdhist = talib.MACD(data["Close"], fastperiod=10, slowperiod=20, signalperiod=9)
 
-    data["MACD_10_20_9"] = macd
-    data["MACDs_10_20_9"] = macdsignal
-    data["MACDh_10_20_9"] = macdhist
+    data["dif"] = macd
+    data["signal"] = macdsignal
+    data["hist"] = macdhist
 
-    # 计算 EMA200 趋势线
-    data["EMA_200"] = talib.EMA(data["Close"], timeperiod=200)
+    # 计算 EMA 趋势线
+    data["ema"] = talib.SMA(data["Close"], timeperiod=120)
 
     return data
 
@@ -76,7 +73,7 @@ class MacdTrendStrategy(Strategy):
     """
     MACD 趋势跟踪策略
 
-    结合 MACD 金叉/死叉信号和 EMA200 趋势过滤
+    结合 MACD 金叉/死叉信号和 EMA 趋势过滤
 
     参数:
         fast_period: MACD 快线周期 (默认: 10)
@@ -95,13 +92,13 @@ class MacdTrendStrategy(Strategy):
         注册指标到 backtesting 框架
         """
         # 注册 MACD 线
-        self.macd = self.I(lambda x: x, self.data.MACD_10_20_9)
+        self.macd = self.I(lambda x: x, self.data.dif)
 
         # 注册 MACD 信号线
-        self.macd_signal = self.I(lambda x: x, self.data.MACDs_10_20_9)
+        self.macd_signal = self.I(lambda x: x, self.data.signal)
 
-        # 注册 EMA200 趋势线
-        self.ema200 = self.I(lambda x: x, self.data.EMA_200)
+        # 注册 EMA 趋势线
+        self.ema = self.I(lambda x: x, self.data.ema)
 
     def next(self):
         """
@@ -109,25 +106,19 @@ class MacdTrendStrategy(Strategy):
 
         买入条件:
         - MACD 金叉 (MACD 线上穿信号线)
-        - 价格 > EMA200 (确认上升趋势)
+        - 价格 > EMA (确认上升趋势)
 
         卖出条件:
         - MACD 死叉 (MACD 线下穿信号线)
-        - 或价格 < EMA200 (趋势转向，强制平仓)
+        - 或价格 < EMA (趋势转向，强制平仓)
         """
-        # 买入条件: MACD 金叉 AND 价格 > EMA200
-        if (
-            crossover(self.macd, self.macd_signal)
-            and self.data.Close[-1] > self.ema200[-1]
-        ):
+        # 买入条件: MACD 金叉 AND 价格 > EMA
+        if crossover(self.macd, self.macd_signal) and self.data.Close[-1] > self.ema[-1]:
             self.position.close()  # 先平掉现有仓位
             self.buy()  # 开多仓
 
-        # 卖出条件: MACD 死叉 OR 价格 < EMA200
-        elif (
-            crossover(self.macd_signal, self.macd)
-            or self.data.Close[-1] < self.ema200[-1]
-        ):
+        # 卖出条件: MACD 死叉 OR 价格 < EMA
+        elif crossover(self.macd_signal, self.macd) or self.data.Close[-1] < self.ema[-1]:
             self.position.close()  # 平掉多仓