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2.1 KiB
Python
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Python
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SMA 双均线交叉策略
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策略逻辑:
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- 当短期均线上穿长期均线时 (金叉)，买入
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- 当短期均线下穿长期均线时 (死叉)，卖出
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指标计算:
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- SMA10: 10 日简单移动平均线
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- SMA30: 30 日简单移动平均线
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- SMA60: 60 日简单移动平均线
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- SMA120: 120 日简单移动平均线
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import pandas as pd
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from backtesting import Strategy
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from backtesting.lib import crossover
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def calculate_indicators(data):
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计算策略所需的技术指标
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参数:
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data: DataFrame, 包含 [Open, High, Low, Close, Volume, factor]
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返回:
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DataFrame, 添加了指标列
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data = data.copy()
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# 计算不同周期的移动平均线
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data["sma10"] = data["Close"].rolling(window=10).mean()
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data["sma30"] = data["Close"].rolling(window=30).mean()
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data["sma60"] = data["Close"].rolling(window=60).mean()
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data["sma120"] = data["Close"].rolling(window=120).mean()
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return data
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def get_strategy():
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返回策略类
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返回:
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SmaCross 类
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return SmaCross
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class SmaCross(Strategy):
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SMA 双均线交叉策略
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参数:
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short_period: 短期均线周期 (默认: 10)
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long_period: 长期均线周期 (默认: 30)
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# 可配置参数
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short_period = 10
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long_period = 30
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def init(self):
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初始化策略
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注册指标到 backtesting 框架
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self.sma_short = self.I(lambda x: x, self.data.sma10)
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self.sma_long = self.I(lambda x: x, self.data.sma30)
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def next(self):
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每个时间步的决策逻辑
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金叉: 短期均线上穿长期均线 → 买入
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死叉: 短期均线下穿长期均线 → 卖出
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# 金叉：短期均线上穿长期均线
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if crossover(self.data.sma10, self.data.sma30):
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self.position.close() # 先平掉现有仓位
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self.buy() # 开多仓
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# 死叉：短期均线下穿长期均线
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elif crossover(self.data.sma30, self.data.sma10):
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self.position.close() # 先平掉现有仓位
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self.sell() # 开空仓
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